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Rubinstein/经济理论家的种种困境

时间:2007-01-22 00:00,来源:白鲨在线

 

白格(复旦大学)

 

在当今主流经济学界中,以色列经济学家鲁宾斯坦(ArielRubinstein)算是特立独行的一位。他学识渊博,兴趣广泛,对于真实世界的各种趣事有着比一般经济学同行更大的热情,这一点从他的个人主页就可以看出。鲁宾斯坦专注于博弈论研究,他早年在讨价还价理论(bargaining theory)上的工作已经成为经典,引用率极高。他与奥斯本合著的《博弈论教程》,也已经成为博弈论领域的一本经典教科书,并已翻译成中文。然而,在鲁宾斯坦身上,却找不到哈耶克所说的那种理性的自负和常见的经济学帝国主义的霸道。相反,他对经济学作为一门学科的整体方法论和基本预设抱有深深的怀疑,并经常持批评态度。用鲁宾斯坦自己的话说,他是个骄傲的怀疑论者。难得的是,他极端坦诚,并没有把这些回避,或是隐藏这些怀疑。鲁宾斯坦毫不避讳说自己并不喜欢经济学思考问题的方式,自己儿时的梦想是成为一名哲学家,或者教师、作家,甚至护士,而不是经济学家。他不关心股票市场的价格,也不知道什么是资产。之所以走上经济学研究或更准确说是博弈论研究的道路,是因为自己发现在经济学中,能够通过对数学符号的操纵推演出有意义的命题来。我是一名微观经济学教师。我属于一种机器,它引导着学生按照我并不喜欢的方式思考。

 

上述话语并非私下的喃喃自语,它们来自于鲁宾斯坦2004年就任计量经济学会主席时的演讲,并且发表在《计量经济学》杂志20067月号上。一位审稿人称该文就像是从一名(精神病)临床医生的治疗椅上发出的倾泻。然而,单纯的发泄并不能保证一篇文章发表在正规经济学期刊上,鲁宾斯坦的怀疑和担忧是严肃的,来自于多年研究中的遭遇和实际困惑。鲁宾斯坦归结出四点经济学家的常见困境(dilemmas)

 

1)谬论困境(the dilemma of absurd conclusions):当我们从一个满足若干严格的合理假设的模型出发,得出了非常荒谬的结论,是不是应该抛弃这个模型?抑或是承认,模型只是一组非常有局限性的假定,必将在一定的场景下失效?

 

2)证据反馈困境(the dilemma of responding to evidence):当我们的假定,或者模型预见的结果,与实验得到的证据不符,如何应对这种矛盾?是应当将原有的理论假设抛弃,还是为理论引入新的解释?

 

3)无法模型化的常规性困境(the dilemma of modelessregularities):理论模型对于经验研究是否为必须,且最重要的?如何对待从经验观察中得到的,却无法被已有的理论模型预见的常规性(regularity)

 

4)实用性困境(the dilemma of relevance):经济学家是否有资格对现实问题提出建议,其决策主张是否因为理论上的严格性、规范性而更具实践上的指导性,更应该得到重视?

 

鲁宾斯坦根据自己在研究中的遭遇,详细描述了上述四种可能的两难境遇。对困境12的讨论都与经济学中的一个基本概念——时间的贴现因子有关。鲁宾斯坦首先通过一个简单的决策理论模型——“伊甸园中的亚当,表明即使依照看上去非常严格且合理的假定(如理性的偏好、对等待的不耐烦、不变的时间贴现因子等等),也可能得到非常荒谬的结论。在模型中,亚当的第一个悲惨遭遇是在两项选择:a从第18天起每天吃一个苹果b1天吃一个苹果,以后每天都没苹果吃之间,按照模型的推理,亚当会选择后者——一个明显违背直觉的谬论。如果像20世纪90年代以后很多经济学家那样,引入双曲线贴现假设,使亚当的跨期贴现因子随着时间变化,在另外一组同样合理的假设下,亚当会面临他的第二个悲惨境遇——永远吃不到苹果:他每天都会被夏娃以一个明天的苹果相诱惑,而等今天的明天真正到来之际,由于亚当的时间不一致性,他又会偏好把消费推迟到明天的明天,如此类推……最后,鲁宾斯坦表明,接受了博弈论专家——蛇的建议的亚当,将会按照子博弈完美均衡的解策略行事,使得他放弃在偶数日子的消费,而只在奇数的日子里消费一个苹果。这是通过模型得出的第三个荒谬的结论,也是亚当的第三次悲惨遭遇。鲁宾斯坦要告诉我们的是,行为经济学通过对经典假设的修正(或抛弃)避免理论上的矛盾,但这种修正又将会产生新的问题,最终没有一种假定能够完全避免悖论。为了进一步说明先验假设的困境,鲁宾斯坦又在证据反馈困境里对双曲线贴现假定提出批评。双曲线贴现模型是近年来行为经济学和心理经济学的一个研究热点,代表人物有哈佛大学的Laibson、芝加哥大学的Thaler等,但鲁宾斯坦发现大量的实验证据(包括他本人在以色列、欧洲和美国大学里进行的问卷实验)显示并不支持双曲线贴现假定。鲁宾斯坦在这些经济学实验的基础上完成了论文,投给著名的《经济学季刊》 ,却遭到拒绝。该刊的编辑在审稿意见中说:这篇文章基本上是对先行的研究方法的批评,从很多方面来讲它是正确的,然而对既有研究的批评或扩展,最好是通过其他更加专门的途径发表。在对无法模型化的常规性困境的讨论中,鲁宾斯坦提出,如果我们在日常生活中根据经验观察得到一种规律,却无法被已有的模型表述,应该如何对待?这一次的例子是康奈尔大学的经济学家Basu1994年在《美国经济评论》上发表的关于旅行者困境的著名论文,鲁宾斯坦的方法仍然是把理论研究的结论和自己进行的实验结果相对照。旅行者困境在很多方面类似于最后通牒博弈”“公共基金(public pool)博弈等经济学实验,它要求两名实验者在180美元至300美元之间任意选择一个整数,并且每个人都得到与数额较低的那个报价相等金额的美元。在此之后,两位被试者之间要进行一次转移支付,由原先出价较高的一方向出价较低者支付5美元。根据博弈论理论的结论,惟一的纳什均衡必然是两人同时选择报价180美元。然而实验却呈现出非常分散化的格局:有56%的人选择了报价300美元,13%的人选择了报价180美元,还有很多人的报价分布在180-300美元之间,这是一个现成的模型没有预见、无法解释的结果。惟一的猜测是,那些选择180美元的人大多是上过博弈论这门课的经济系学生,他们在实验(特别是重复博弈)中的平均表现要显著低于那些什么也不懂只会随机选择的被试者。鲁宾斯坦揶揄道,这些学生是博弈论的受害者

 

在大大调侃了美国、欧洲和以色列大学中经济系的师生们后,鲁宾斯坦在对实用性困境的讨论中开始调侃起自己。他说,自己那篇流传颇广的工作论文中的丛林均衡”(equilibrium in the jungle),只不过是玩弄数学符号,是对一般均衡理论中交换经济模型的戏仿。一些严格的命题被煞有介事地证明出来:存在性、惟一性、丛林中的福利经济学第一定理以及福利经济学第二定理”——该丛林均衡可以被均衡价格所支持,更强者也就是更富者,等等。总之,竞争性均衡条件下关于帕累托最优的一切条件,这里全都满足;然而,这里的模型却是一个既没有交换,更没有市场竞争的原始丛林!鲁宾斯坦说:他的全部目的就是通过这种经济学的修辞练习,引发经济系学生的困惑,使他们对主流经济学的豪言壮语做出反思,不至于把漂亮的一般均衡理论,看作真的和现实世界,和社会福利有什么了不得的相关性。

 

到此为止,鲁宾斯坦作为一名主流经济学家,完成了对自己赖以安身立命的学术事业的最后一击。他问道:我们能否找到一种方法,使我们具有实践相关性,而不是成为江湖骗子?如果说,像加尔布雷思这样的学者更多地是从外部,甚至基于意识形态对经济学整体做出批判的话,深谙主流经济学方法的鲁宾斯坦则是从其内部的逻辑线索上施加打击。堡垒更易从内部攻破,从专业学术研究的角度来说,鲁宾斯坦的批评无疑更为严厉,也更具分量。他把经济学家称为寓言故事的讲述者,是在尽最大的努力把经济学研究试图从脱离现实的想象世界中拉拖出来,最大限度地表达自己的怀疑,提醒后来者要警觉和反思。

 

作为一名微观经济学家,鲁宾斯坦所讨论的例子主要集中在决策理论和行为经济学,然而我们不能认为这些问题对经济学研究的其他领域没有意义。举例来说,文中反复讨论过的时间贴现因子就是宏观经济学理论的一块基石。毫不夸张地说,如果这些基本假定被证明在逻辑上不成立,将会动摇整个新古典宏观经济学的基础。也正因此,一些著名的宏观经济学家,对改变或是批评新古典基本假设的理论要么是视而不见,要么嗤之以鼻。卢卡斯是个明显的例子,翻开我手边的一本他的《经济增长讲座》,在对新古典增长理论的评述中卢卡斯说,难道我们想要一个关注人们的贴现率和风险规避程度自发改变的理论吗?这样的理论很难被反驳,但我宁愿把它留给别人去研究。(中译本第35页)可以想象,在经济学家的词典里,很难被反驳意味着无法证伪,因而是无意义的,那么就留给别人研究,因为我对它一点也不感兴趣。恐怕也正是因为在学术志趣上的这点分歧,使得卢卡斯在2003年就任美国经济学会主席的主题演讲宏观经济学的首要任务”(Macroeconomic Priorities)中,对相关领域内一个重要的理论分支Epstein-Zin-Weil效用函数避而不谈。众所周知,回避问题不是个好办法。在这方面,诚实的鲁宾斯坦为我们树立了一个好榜样,他提出了一组好的问题、重要的问题,让我们大家去认真思考。

 

原文:Ariel Rubinstein. Dilemmas of an Economic Theorist. Econometrica.

Vol.74, No.4, July 2006: 865–883.

 

 

转载自《展望》电子刊(www.beiwang.com

 

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